تصميم نظام التداول

تصميم نظام التداول الخاص بك في 6 خطوات.

التركيز الرئيسي من هذه المقالة هو لتوجيه لكم من خلال عملية تصميم نظام تداول العملات الأجنبية الخاصة بك.

في حين أنها لا تستغرق وقتا طويلا في التوصل إلى نظام، فإنه يستغرق بعض الوقت لاختبار على نطاق واسع ذلك.

الخطوة 1: الإطار الزمني.

أول شيء تحتاج إلى أن تقرر عند إنشاء النظام الخاص بك هو أي نوع من الفوركس التاجر أنت.

سيساعد هذا في تحديد الإطار الزمني الذي ستستخدمه للتداول. على الرغم من أنك سوف لا تزال تنظر في أطر زمنية متعددة، وهذا سيكون الإطار الزمني الرئيسي الذي سوف تستخدم عند البحث عن إشارة تجارية.

الخطوة 2: العثور على المؤشرات التي تساعد على تحديد اتجاه جديد.

وبما أن أحد أهدافنا هو تحديد الاتجاهات في أقرب وقت ممكن، ينبغي لنا استخدام المؤشرات التي يمكن أن تحقق ذلك.

المتوسطات المتحركة هي واحدة من المؤشرات الأكثر شعبية التي يستخدمها التجار لمساعدتهم على تحديد الاتجاه.

على وجه التحديد، وسوف تستخدم اثنين من المتوسطات المتحركة (واحدة بطيئة وسريعة واحدة) والانتظار حتى واحد سريع يعبر أو تحت واحدة بطيئة.

وهذا هو الأساس لما يعرف بنظام "كروس المتوسط ​​المتحرك".

في أبسط أشكالها، المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال هي أسرع الطرق لتحديد الاتجاهات الجديدة. بل هو أيضا أسهل طريقة لتحديد اتجاه جديد.

وبطبيعة الحال، هناك العديد من الطرق الأخرى تجار الفوركس بقعة الاتجاهات، ولكن المتوسطات المتحركة هي واحدة من أسهل للاستخدام.

الخطوة 3: العثور على المؤشرات التي تساعد على تأكيد هذا الاتجاه.

هدفنا الثاني لنظامنا هو أن يكون لدينا القدرة على تجنب الانذارات، وهذا يعني أننا لا نريد أن يتم القبض في اتجاه "كاذبة".

والطريقة التي نقوم بها هي التأكد من أنه عندما نرى إشارة لاتجاه جديد، يمكننا تأكيد ذلك باستخدام مؤشرات أخرى.

هناك العديد من المؤشرات الجيدة لتأكيد الاتجاهات مثل ماسد، مؤشر ستوكاستيك، ومؤشر القوة النسبية.

كما يمكنك أن تصبح أكثر دراية المؤشرات المختلفة، وسوف تجد تلك التي تفضلها على الآخرين، ويمكن دمج تلك في النظام الخاص بك.

الخطوة 4: تحديد المخاطر الخاصة بك.

عند تطوير نظام تداول الفوركس الخاص بك، من المهم جدا أن تحدد كم كنت على استعداد لانقاص على كل التجارة.

ليس الكثير من الناس يحبون الحديث عن فقدان، ولكن في الواقع، تاجر جيد يفكر حول ما هو أو أنها يمكن أن تخسر قبل التفكير في كم هو أو هي يمكن أن يفوز.

عليك أن تقرر كم الغرفة يكفي لإعطاء التجارة الخاصة بك بعض مساحة التنفس، ولكن في الوقت نفسه، لا خطر كثيرا على تجارة واحدة.

سوف تتعلم المزيد عن إدارة الأموال في درس لاحق. إدارة الأموال تلعب دورا كبيرا في كم يجب أن خطر في تجارة واحدة.

يجب على المتداول التفكير في الخسارة المحتملة قبل التفكير في المكاسب المحتملة.

الخطوة 5: تحديد المشاركات & أمب؛ المخارج.

بمجرد تحديد كم كنت على استعداد لانقاص على التجارة، وخطوتك التالية هي لمعرفة أين ستدخل والخروج من التجارة من أجل الحصول على أكبر قدر من الأرباح.

بعض الناس ترغب في الدخول في أقرب وقت كل من المؤشرات تتطابق وإعطاء إشارة جيدة، حتى لو كانت الشمعة لم تغلق. آخرون يحبون الانتظار حتى إغلاق الشمعة.

واحد من تجار الفوركس هنا في بابيبيبس، بيب سيرفر، ويعتقد أنه من الأفضل أن تنتظر حتى تغلق شمعة قبل الدخول.

لقد كان في العديد من الحالات حيث سيكون في منتصف شمعة وجميع المؤشرات تتطابق، إلا أن تجد أنه في نهاية الشمعة، وقد عكست التجارة تماما عليه!

انها حقا مجرد مسألة أسلوب التداول. بعض الناس أكثر عدوانية من غيرها، وسوف تجد في نهاية المطاف أي نوع من التاجر أنت.

على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، كان هذا التاجر عندما أغلقت الشمعة تحت خط الدعم.

للمخارج، لديك بعض الخيارات المختلفة.

طريقة واحدة هي درب توقف الخاص بك، وهذا يعني أنه إذا تحرك السعر في صالحك من قبل 'X' المبلغ، يمكنك نقل المحطة الخاصة بك عن طريق 'X' المبلغ.

طريقة أخرى للخروج هي أن يكون الهدف المحدد، والخروج عندما يضرب السعر التي تستهدف. كيفية حساب هدفك متروك لكم. على سبيل المثال، بعض التجار يختارون مستويات الدعم والمقاومة كأهداف.

في الرسم البياني أدناه، يتم تعيين الخروج بسعر محدد الذي يقع بالقرب من أسفل القناة الهابطة.

الآخرين فقط اختيار للذهاب لنفس المبلغ من النقاط (خطر ثابت) على كل التجارة.

ومع ذلك عليك أن تقرر لحساب الهدف الخاص بك، فقط تأكد من التمسك به. لا تخرج مطلقا مهما حدث.

التمسك نظام التداول الخاص بك!

بعد كل شيء، كنت وضعت ذلك!

من الطرق الأخرى التي يمكنك الخروج منها أن تكون لديك مجموعة من المعايير التي، عند التقائها، ستشير إلى الخروج.

على سبيل المثال، يمكن أن تجعل من قاعدة أنه إذا المؤشرات الخاصة بك يحدث لعكس إلى مستوى معين، ثم الخروج من التجارة.

الخطوة 6: كتابة قواعد النظام الخاص بك ومتابعة ذلك!

هذه هي الخطوة الأكثر أهمية في إنشاء نظام التداول الخاص بك. يجب عليك كتابة قواعد نظام التداول الخاص بك إلى أسفل و دائما اتبع ذلك.

الانضباط هو واحد من أهم الخصائص التاجر يجب أن يكون، لذلك يجب أن نتذكر دائما التمسك النظام الخاص بك!

لا يوجد نظام سوف يعمل من أي وقت مضى بالنسبة لك إذا كنت لا التمسك بالقواعد، لذلك تذكر أن تكون منضبطة.

أوه نعم، لم نذكر يجب عليك دائما التمسك القواعد الخاصة بك؟

كيفية اختبار نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك.

أسرع طريقة لاختبار النظام الخاص بك هو العثور على مجموعة برامج الرسوم البيانية حيث يمكنك العودة في الوقت المناسب ونقل الرسم البياني إلى الأمام شمعة واحدة في وقت واحد.

عند نقل الرسم البياني الخاص بك إلى الأمام شمعة واحدة في وقت واحد، يمكنك اتباع قواعد نظام التداول الخاص بك واتخاذ الصفقات الخاصة بك وفقا لذلك.

سجل سجل التداول الخاص بك، وتكون صادقة مع نفسك!

سجل انتصارات الخاص بك، والخسائر، ومتوسط ​​الفوز، ومتوسط ​​الخسارة. إذا كنت سعيدا مع النتائج الخاصة بك ثم يمكنك الذهاب إلى المرحلة التالية من الاختبار: التداول يعيش على حساب تجريبي.

تداول نظامك الجديد على حساب تجريبي لمدة شهرين على الأقل.

بعد شهرين من التداول مباشرة على حساب تجريبي، سترى ما إذا كان النظام الخاص بك يمكن أن تقف حقا أرضها في السوق.

إذا كنت لا تزال تحصل على نتائج جيدة، ثم يمكنك اختيار لتجارة النظام الخاص بك يعيش على حساب حقيقي.

عند هذه النقطة، يجب أن تشعر بالثقة جدا مع نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك وتشعر بالراحة التعامل مع أي تردد.

التقدم المحرز الخاص بك.

في اللحظة التي تستقر بأقل مما تستحق، تحصل حتى أقل مما كنت استقر ل. مورين دود.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

تصميم نظام التداول الميكانيكي: الجزء الأول.

المرتزقة التاجر.

المرتزقة التاجر هو مجتمع على الانترنت من التجار.

المشاركات الاخيرة.

محرر الصورة ملاحظة: ناثان O. هو في itЂЂ|

بعد إعداد تقرير خاص عن كيفية إضفاء المزيد من الإتجاهات على النظام التالي، تلقينا بعض رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب المزيد من التفاصيل حول نظام التداول الميكانيكي Nathan'Ђ ™.

من أي وقت مضى الرجل، وافق ناثان لوضع معا سلسلة متعددة الأجزاء تحدد الاكتشافات والأفكار المكتسبة من تطوير سلسلة التداول الميكانيكية الخاصة به. В نعتقد أن هذه السلسلة ستقدم قيمة هائلة لكل من التجار الميكانيكيين والتقدير.

هذه السلسلة هي В جزء من المرتزقة المدفن، أرشيف المواد عالية الجودة المتاحة للمشتركين الإرسال مرسيناري. В الإرسال هو لدينا وسائل الاتصال المباشر (عبر البريد الإلكتروني) مع أعضاء المجتمع المرتزقة †"و it†™ ق مجانا! اشترك هنا †"ولا تفوت على التصريحات المستقبلية.

الجزء الأول: لماذا تصميم نظام التداول الميكانيكية & أمب؛ الخطوات الأولى.

لذلك كنت قد قررت تريد التجارة نظام التداول الميكانيكية، ولكن كنت غير متأكد من كيفية الذهاب نحو خلق واحد. على الرغم من أن هناك الكثير من النظم لشراء، كنت قد جعلت من الحكمة لخلق الخاصة بك من الصفر أو من بعض مفاهيم التداول الأساسية التي طورتها Ђ|

تريد التجارة مثل الموالية ماكرو العالمي؟

تعلم أسرار جبابرة ماكرو العالمية.

تحقيق الأرباح حتى عندما تتعطل السوق.

سجل الآن مجانا!

قد يأتي هذا عبر غريب أن الشخص الذي طور أنظمة وبيعها سوف تشجعك على الخروج من تلقاء نفسها. أنا أوصي كنت تفعل بالضبط ذلك للأسباب التالية:

• حتى لو كنت فقط تطوير 1 أو 2 أنظمة التداول الخام تجربة التعلم سوف توفر فوائد مذهلة للتقدم التداول الخاص بك (أنا يمكن أن يضمن تقريبا)

دعونا نواجه ذلك، قراءة الكتب والتعليم مهمة ولكنك لا تعلم أن تطير طائرة من خلال الرسوم التوضيحية / القراءة وحدها. في نهاية المطاف يجب أن تحصل وراء نير، ووضع نظرية في الممارسة العملية.

أنا أعرف من أي وسيلة أفضل لتحسين كتاجر من تجربة التداول في العالم الحقيقي. وأعتقد أيضا بقوة أن قضاء بعض الوقت في خزان ЂќЂќЂќ يوفر مكافآت ملموسة وغير ملموسة. سواء كان ذلك ببساطة هو دحض مفهوم كنت قد تعلق على لسنوات عديدة أو نمط تكرار القفز من الشاشة في لكم، وتصميم نظام التداول يمكن أن تبدأ لتوجيه لكم في الاتجاه الصحيح.

إذا كنت قد فقدت باستمرار المال أو كنت قد وصلت للتو إلى مستوى التعادل النتائج (وهو تطور رئيسي)، واحد أو اثنين من التغييرات (التحسينات) يمكن أن يكون كل ما هو عقد لكم مرة أخرى من تحول الزاوية إلى تجارة مربحة.

• إذا قررت شراء نظام، سوف تكسب أنت حسنات البصيرة قيمة في تحديد بسرعة ما إذا كان النظام لديه الجدارة أو صارخ، والثقوب خطيئة في ذلك.

أستطيع أن أقدم لكم مثالين على ما أتحدث عنه هنا:

كنت قد صممت نظام التداول اليوم منذ سنوات عديدة وطلب من تاجر زميل للنظر في ذلك. وقد صمم هذا التاجر العديد من الأنظمة قبل وصوله أخيرا إلى منتجه النهائي. بقدر ما أعرف، حتى يومنا هذا لا يزال يتداول نفس نظامه مربح. استغرق الأمر 15 دقيقة فقط "20 دقيقة للإشارة إلى بعض العيوب الواضحة مع نظام بلدي التي ربما أنقذت لي آلاف الدولارات.

لأنه كان من خلال عملية نفسه من الصفر، وقال انه لديه الخبرة والمعرفة التي تربي رأسها “uglyв with مع تأثير كبير.

تعلمت الكثير منه من خلال تلك التجربة. لم يتم إخباره عن العيوب المحددة التي جعلته تجربة تعليمية. كان السبب لماذا كانت العيوب داخل النظام الخاص بي. لم يكن قادرا على تقديم هذه الرؤية القيمة دون أن يمر بها بنفسه.

ثانيا، كنت قد اشتريت عدد قليل من أنظمة المعلبة على مر السنين قبل أن وضعت على سعودي الذي قادني إلى الاتجاه التالي. خلال ذلك الوقت كنت لا تزال تطوير النظم من تلقاء نفسها، وكانت هذه التجربة لا تقدر بثمن.

نظام واحد اشتريت كان ضمان استعادة الأموال لمدة 90 يوما (لحسن الحظ). في غضون 2-3 أيام سرعان ما وجدت بعض العيوب الخطيرة وعرف بسرعة أنه لن كسب المال على المدى الطويل. فكرت في إرسال شرح مفصل للمورد لتبرير سبب عدم قيام النظام بالعمل، ولكنني اعتقدت أنه أفضل من ذلك، وطالب فقط برد الأموال.

للأسف هناك العديد من الباعة نظام إما أن (أ) يعرفون منتجاتها ليست مربحة، أو أسوأ من ذلك (ب) دون Ђ ™ حتى تدرك نظامهم isn†™ ر مربحة. من خلال الذهاب من خلال عملية تصميم نظام يمكنك تقييم النظم القائمة وكسر لهم بسرعة لتحديد ما إذا كان لديهم الجدارة.

أود أن أشير إلى أن هناك فرقا كبيرا في نظام لا يعمل أو أن تكون مربحة والتاجر لا تتبع قواعد النظام ومن ثم فقدان المال.

لاستخدام أمثلة بسيطة جدا، إذا كان نظام التداول لديه نسبة الفوز من 30٪ (المتوسطات 3 الصفقات الفوز من أصل 10) يمكنك cannЂ ™ ر اتخاذ أول اثنين من الإشارات ولأنهم خسائر تعتبر النظام “worthless. ” В بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تخاطر 8٪ على الصفقات الفردية عندما يدعو النظام إلى 1٪ ثم يبكي حول انخفاض بنسبة 16٪ بعد اثنين فقط من الصفقات.

عدم وجود انضباط التداول ليس خطأ النظام، ولكن التاجر.

الخطوة الأولى في تصميم أي نظام هو معرفة أسلوب التداول. هل هو الاتجاه التالي، تداول البديل، دخل الخيار، التداول اليومي أو مزيج من أي مما سبق.

لأغراضنا دعونا نعتقد أن نذهب إلى تصميم نظام التداول سوينغ. على الرغم من حقيقة أنني المتداول الاتجاه (مع بعض التقلبات)، لقد تداولت تداول سوينغ مربحة. قلبي وروحي هي فقط في التحركات الكبيرة، وهذا هو السبب في أنني عدت وما زالت التجارة أموالي الخاصة بهذه الطريقة.

نوع النظام هو أقل أهمية من عملية التفكير الفعلية على أي حال. يوم التداول والمفاهيم التداول البديل لا يزال لعبت دورا هاما في تصميم بلدي الاتجاه الاتجاه التالي النظام.

حتى الآن بعد أن اتفقنا سوف نبني / تصميم نظام تداول سوينغ، دعونا lay وضع ترتيب التجارة. В В من أجل التجارة، أعني ما هي الظروف التي تخبرنا أن نعد سلاحنا ونأخذ السلامة، ما هي الشروط التي تخبرنا بسحب الزناد وما هي الظروف التي تخبرنا بها عند انتهاء عملية الصيد.

لأنه سيكون نظاما ميكانيكيا، نقبل ببساطة أن الرسوم البيانية تحدد كل شيء. نحن لا نأخذ الصفقات لأي سبب آخر أن ظروفنا يتم الوفاء بها. إن التحليل الأساسي لن يلعب دورا.

بالعودة إلى مرحلة سلاحنا، لأننا تاجر سوينغ نحن بحاجة إلى تحديد الشروط التي تخبرنا عن التداول في موقع Ђњmay”.

على الرغم من أن هناك طرق لا تعد ولا تحصى لمحاولة، من أجل نظامنا ليت ™ ™ تصميمه حول دعم بسيط والمقاومة. على الرغم من أن هذا هو مفهوم بسيط، قد يفاجأ لمعرفة أن هناك فيلق من التجار مربحة التي التجارة فقط الدعم والمقاومة. هذا هو خبزهم & أمب؛ زبدة، وكنت قد تكون أكثر فوجئت في كيفية عدد قليل من المؤشرات يتم عرضها على الخرائط الخاصة بهم (كما في صفر إلى 1).

وبما أننا نقوم بتصميم نظام حول الدعم والمقاومة، فنحن بحاجة إلى التوصل إلى طريقة ميكانيكية لقياس الدعم والمقاومة.

من الواضح أن معظم التجار يمكن أن يدعم مقلة العين والمقاومة (وأنا لا أقول لك يمكن استخدام هذه المناطق البصرية)، ولكن دعونا say يقولون نحن العلامة التجارية الجديدة للتداول ونريد المساعدة في العثور عليه.

طريقة بسيطة جدا، لكنها فعالة هي استخدام قنوات السعر (باستخدام إغلاق مقابل عالية أو منخفضة). В باستخدام قناة السعر لمدة 25 يوما على أساس أسعار الإغلاق سوف تعطيك فكرة جيدة عن مستويات الدعم والمقاومة. إذا لمس السعر هذه المناطق مرتين (تشكيل خط مستقيم)، لدينا دعم أو منطقة المقاومة.

في الوقت الحالي وانا ذاهب الى تجنب إضافة مرشحات الإدخالات أو أي شيء أكثر تقدما. هذه الميزات هي أكثر لضبط ЂќЂќЂќ شيء يعمل بالفعل. إذا كان مرشح يجعل نظام مربحة من أن تكون غير مربحة دون ذلك، وأود أن يجادل لك دون Ђ ™ ر يكون نظام جيد جدا من البداية. كذلك، فإننا لن نخوض في تخصيص الحافظة إما في هذه المرحلة. ونحن نذهب إلى التركيز على النظام الأساسي والعملية.

وفيما يلي مثال على منطقة الدعم والمقاومة على آبل:

يمكننا أن نرى $ 350 Ђ "353 $ المنطقة حاليا منطقة الدعم. وحقيقة أن المنطقة نفسها كانت في السابق مقاومة (نيسان / أبريل - حزيران / يونيه 2018) تعطي مزيدا من المصداقية لكونها مستوى دعم يومي. يمكن للتاجر تجربة اختيار بسرعة هذه المنطقة من بصريا، ولكن القنوات السعر تساعد على جلب المبتدئ إلى المنطقة الصحيحة من التركيز.

الآن أن لدينا منطقة الدعم لدينا، إذا آبل يقترب من 350 $ †"$ 353 مجموعة نحن في Ђњ سلاحنا Ђќ للتجارة المحتملة (طويلة في هذه الحالة).

كما الأساسية وبسيطة مثل هذه العملية، يمكنني أن أقول لكم العديد من المستثمرين والتجار دون 't حتى لديهم الصبر على استعداد أسلحتهم. وهذا يعلم الانضباط والصبر ويؤكد عقلية Ђњsniperв vs مقابل القفز من الشجيرات مع البنادق الحارقة في أول تلميح من التجارة.

بالنسبة للتداول البديل (أو أي نمط تداول لهذه المسألة)، يجب أن يكون هناك دائما شرط أن يضعك على الحراسة أو يولد اهتمامك. اسمحوا السوق تأتي لك، دون 't مطاردة السوق أو هيبيرفنتيلات محاولة للعثور على التجارة، أي تجارة، في أقرب وقت ممكن. إذا آبل يذهب إلى منطقة الدعم لدينا، ونحن دون 't ر تأخذ تلقائيا التجارة. نحن إعداد بسيط لعكس.

لذلك دخلت فريسة لدينا منطقة الدعم وسلامة لدينا هو الآن قبالة. В الفرق بين تاجر مبتدئ والمهنية المحنك يصبح واضحا بسرعة هنا.

التاجر المبتدئ قد ببساطة إدخال نظام السوق (على الرغم من عدم تلبية شرط لدخول فعلا موقف) مع الإثارة.

“ إنه في الدعم، كان سابقا المقاومة حتى ما يمكن أن تذهب الخطأ؟

ولكن المتداول المخضرم يتفاعل مع ما يحدث فعلا مقابل ما يمكن أو قد يحدث.

بالنسبة لمعظم أنظمة التداول سوينغ دعم التداول / المقاومة، وهناك حاجة إلى بعض نوع من انعكاس أو السعر العمل لإدخال أمر. أنا ذاهب لتعطيك اثنين من أنماط عكس التي هي فعالة للغاية (وليس 100٪، كما لا شيء في التداول). هم شريط دبوس (قصيرة ل بينوتشيو) و شريط انعكاس الخارجي.

شريط دبوس هو الكذب، أقول لك السعر يسير في اتجاه واحد عندما هو في الواقع أكثر احتمالا يسير في الاتجاه المعاكس. إذا كنت تستخدم الشموع على المخططات الخاصة بك وغني عن طريق العديد من الأسماء الأخرى، ولكن اسم من غير ذي صلة. هذه الانتكاسات شقة من العمل بما فيه الكفاية من الوقت لجعلها قيمة.

شريط خارجي يتغلغل تماما الشريط السابق ويغلق تحت نفس الشريط (إذا كان شريط انعكاس في المقاومة) أو فوق ذلك الشريط نفسه إذا عكس في الدعم. وفيما يلي أمثلة على كليهما:

بين بار †"فتح وإغلاق هي في أعلى نطاق شريط، وانخفاض هو أقل بكثير من أدنى مستوى في اليوم السابق.

وعلى الرغم من أن الباعة دفعوا الأسعار إلى الانخفاض، فقد جلب المشترون السعر مرتفعا بالقرب من أعلى مستوى له بحلول نهاية اليوم. وهذه لها أهمية بالغة في مستويات الدعم والمقاومة.

عندما ترى واحدة من هذه، فإنه عادة يخبرك كسر أسفل الدعم (في هذه الحالة) كان كسر كاذبة. إذا كسر السعر فوق قمة شريط في اليوم التالي لديك تجارة طويلة احتمال كبير التي سوف ترتد بعيدا عن الدعم.

بولليش خارج بار ريفيرزال بار "شريط العاكس يغرق الشريط السابق، يفتح منخفض ويغلق فوق مجموعة كاملة من نفس الشريط السابق.

إذا حدث ذلك على مستوى الدعم الرئيسي، فإنه عادة ما يقول لك السعر سوف ترتد مرة أخرى نحو المقاومة وبعيدا عن مستوى الدعم. على الرغم من أنها فتحت أقل، فإنه يقول لك الباعة لم يكن إدانة والمشترين اصطف لأخذ السعر بعيدا عن منطقة الدعم.

من المهم أن تفهم هذه الأنماط العكسية في حد ذاتها يعني القليل جدا. هو أين تحدث التي توفر ميزة. في التوطيد أو في منتصف نطاق أنها لا تعطي قيمة تذكر، ولكن بالقرب من أعلى مستويات التأرجح، وقيعان التأرجح ومناطق الدعم / المقاومة التي يمكن أن تكون قاتلة.

وفيما يلي مثال حديث على سيري حيث نحصل على شريط دبوس على مستوى دعم سابق:

ستلاحظ أننا نكسر تحت منطقة الدعم السابقة، ولكننا نغلق بالقرب من القمة عند نهاية اليوم. عند هذه النقطة ندخل أمر لشراء فوق بين BAR†™ ق عالية، والتي تؤدي في اليوم التالي. وضعنا توقفنا تحت أدنى من بين بار.

وفيما يلي مثال على شريط انعكاس الهبوطي الخارجي على مسفت على ارتفاع سوينغ:

على كسر كسر بارلاز ™ منخفضة (والتي في هذه الحالة كان فجوة فتح أقل)، ونحن سوف تدخل أمر للذهاب قصيرة. سيكون وقفنا فوق قمة شريط الانعكاس.

عند هذه النقطة لدينا الظروف التي وضعت التجارة في نظرنا، (السعر ضرب الدعم / مناطق المقاومة) لدينا الزناد (شريط انعكاس) ووضعنا وقف الخسارة الأولي. آمل أن يكون واضحا بشكل مؤلم أننا ما زلنا في عداد المفقودين بعض المكونات الرئيسية في هذه النقطة ЂЂЂЂЂ position موقف التحجيم، استراتيجية الخروج (المنشأ)، تخصيص محفظة، الخ.

على الرغم من هذا بداية بسيطة جدا وبسيطة لنظام التداول البديل الميكانيكية، وهناك ما يكفي من المعلومات هنا لتبدأ الطريق إلى أن تكون خطرا. على الرغم من أنني سوف تغطي استراتيجيات الخروج وغيرها من المفاهيم في أقساط إضافية قادمة، وهناك ما يكفي هنا بالفعل لتحويل هذا إلى نظام مربحة (توقعات إيجابية).

وأعتقد أن التجار في كثير من الحالات يخجلون من أساليب التداول البسيطة مثل الدعم / المقاومة أو شراء التصحيحات في الاتجاهات دون سبب وجيه. يبحثون عن أساليب أكثر غرابة، ومؤشرات أكثر غرابة أو طرق أكثر إثارة للإعجاب لجعل التداول المال.

في حين أنني أدخلت تحسينات على الاتجاه القياسية التالية، والاتجاه القياسي التالية لا تزال تعمل وأدرجت 70 †"80٪ من تلك الطريقة الأساسية في النظام الخاص بي. دون إعادة اختراع عجلة فقط لإعادة اختراع عجلة القيادة، واتخاذ عجلة وصقل / العفن مع التحسينات من خلال التجريب. مواصلة مطابقة نمط التداول لعلم النفس التداول الخاص بك وكنت جيدا في طريقك إلى تجارة مربحة.

ويمكن تطبيق العديد من عمليات التفكير هذه على التداول البديل عن طريق شراء عمليات تصحيح (الخيارات لا حدود لها) في الاتجاهات الراسخة. العثور على السوق اختراق أو تتجه، والبحث عن شريط انعكاس على انخفاض منخفض (في اتجاه صعودي ثابت) للزناد. تبدأ مع النموذج الأساسي / مفهوم (أو استعارة واحدة)، والمشي من خلال خطوات تحديد ما يجعلك على استعداد سلاحك وسحب الزناد على الصفقات. سوف أعطيك بعض استراتيجيات الخروج في الدفعة التالية.

Ђњ ومن المنطقي أن تأخذ طريقة ومحاولة ذلك. إذا فشل، اعترف بصراحة ومحاولة آخر. ولكن قبل كل شيء، حاول شيئا.

أكثر من المرتزقة التاجر:

الموصى بها بالنسبة لك مدعوم من سايلثرو.

تصميم نظام التداول الميكانيكي: الجزء الأول.

المحرر ملاحظة: ناثان O. في ذلك مرة أخرى & هيليب؛ بعد إعداد تقرير خاص حول كيفية s.

موصى به لك.

ماركيتس إمايلز & أمب؛ التنبيهات.

الحصول على أفضل من بوسينيس إنزيدر تسليمها إلى البريد الوارد الخاص بك كل يوم.

خوارزمية نظام تجارة العمارة.

سابقا على هذه بلوق لقد كتبت عن البنية المفاهيمية لنظام التداول الذكي خوارزمية فضلا عن المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام التداول خوارزمية الإنتاج. ومنذ ذلك الحين قمت بتصميم بنية النظام التي أعتقد أنها يمكن أن تلبي تلك المتطلبات المعمارية. في هذا المنصب سأصف العمارة التالية المبادئ التوجيهية للأنظمة إسو / إيك / إيي 42018 وهندسة البرمجيات هندسة الوصف القياسية. وفقا لهذا المعيار يجب على وصف الهندسة المعمارية:

تحتوي على عدة وجهات نظر معمارية موحدة (على سبيل المثال في أومل) والحفاظ على التتبع بين قرارات التصميم والمتطلبات المعمارية.

تعريف هندسة البرمجيات.

لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء حول بنية النظام. في سياق هذه المادة، يتم تعريفها بأنها البنية التحتية التي يمكن فيها تحديد مكونات التطبيق التي تلبي المتطلبات الوظيفية ونشرها وتنفيذها. المتطلبات الوظيفية هي الوظائف المتوقعة للنظام ومكوناته. أما المتطلبات غير الوظيفية فهي تدابير يمكن من خلالها قياس نوعية النظام.

وقد يخفق النظام الذي يفي تماما بمتطلباته الوظيفية في الوفاء بالتوقعات إذا تركت الاحتياجات غير الوظيفية غير مرضية. ولتوضيح هذا المفهوم، يجب النظر في السيناريو التالي: نظام التداول الخوارزمي الذي قمت بشرائه / إنشائه للتو يجعل قرارات تداول ممتازة، ولكنه غير قابل للتشغيل تماما مع أنظمة إدارة المخاطر والمحاسبة في المنظمة. هل هذا النظام يلبي توقعاتك؟

البنية المفاهيمية.

وتصف الرؤية المفاهيمية المفاهيم والآليات رفيعة المستوى الموجودة في النظام على أعلى مستوى من التفصيل. على هذا المستوى، يتبع نظام التداول الخوارزمي بنية مدفوعة بالحدث (إيدا) مقسمة عبر أربع طبقات، وجانبين معماريين. وتستخدم كل أبنية مرجعية للطبقة والبنية الجانبية. أثبتت الأنماط المعمارية، والهياكل العامة لتحقيق متطلبات محددة. والجوانب المعمارية هي شواغل شاملة تشمل مكونات متعددة.

العمارة مدفوعة الحدث - العمارة التي تنتج، يكشف، يستهلك، ويتفاعل مع الأحداث. وتشمل الأحداث تحركات السوق في الوقت الحقيقي، والأحداث أو الاتجاهات المعقدة، والأحداث التجارية على سبيل المثال. تقديم طلب.

ويوضح هذا الرسم البياني البنية المفاهيمية لنظام التداول الخوارزمي.

مرجع البنى.

لاستخدام التشبيه، بنية مرجعية تشبه المخططات لجدار الحاملة. يمكن إعادة استخدام هذه الطباعة الزرقاء لتصاميم المباني المتعددة بغض النظر عن المبنى الذي يتم بناؤه لأنه يرضي مجموعة من المتطلبات الشائعة. وبالمثل، تحدد بنية مرجعية نموذجا يحتوي على هياكل وآليات عامة يمكن استخدامها لبناء بنية برمجيات ملموسة تلبي متطلبات محددة. الهندسة المعمارية لنظام التداول الخوارزمي يستخدم معمارية فضائية (سبا) و وحدة تحكم عرض نموذج (مفك) كمراجع. وتستخدم أيضا الممارسات الجيدة مثل مخزن بيانات العمليات (أودس)، ونموذج تحويل المستخلصات (إتل)، ومخزن البيانات (دو).

وحدة تحكم عرض النموذج - نمط يفصل تمثيل المعلومات من تفاعل المستخدم معها. الهندسة المعمارية القائمة على الفضاء - تحدد بنية تحتية تتفاعل فيها وحدات المعالجة المترابطة مع بعضها البعض من خلال ذاكرة ارتباطية مشتركة تسمى المساحة (الموضحة أدناه).

المنظر الهيكلي.

ويظهر الشكل الهيكلي للعمارة المكونات والمكونات الفرعية لنظام التداول الخوارزمي. كما يبين كيف يتم نشر هذه المكونات على البنية التحتية المادية. تتضمن مخططات أومل المستخدمة في هذا العرض المخططات المكونة ومخططات النشر. وفيما يلي معرض لمخططات نشر نظام التداول الخوارزمية الشاملة ووحدات المعالجة في الهندسة المرجعية سب، وكذلك المخططات المكون ذات الصلة لكل واحد الطبقات.

مخطط التاجر الآلي / معالجة الحدث الرسم البياني مصدر البيانات ومعالجة ما قبل طبقة مكون الرسم مفك القائم على واجهة المستخدم مخطط الرسم البياني.

التكتيكات المعمارية.

ووفقا لمعهد هندسة البرمجيات، فإن التكتيك المعماري هو وسيلة لتلبية متطلبات الجودة من خلال التلاعب ببعض جوانب نموذج السمة النوعية من خلال قرارات التصميم المعماري. مثال بسيط يستخدم في بنية نظام التداول الحسابي هو "التلاعب" مخزن البيانات التشغيلية (أودس) مع عنصر الاستعلام المستمر. وسيحلل هذا المكون باستمرار المواد المستنفدة للأوزون لتحديد واستخلاص الأحداث المعقدة. يتم استخدام التكتيكات التالية في الهندسة المعمارية:

نمط الإزعاج في طوابير الحدث والنظام الذاكرة المشتركة للحدث وطوابير النظام لغة الاستعلام المستمر (ككل) على تصفية بيانات أودس مع نمط تصميم المرشح على البيانات الواردة خوارزميات تجنب الازدحام على جميع الاتصالات الواردة والصادرة إدارة الطابور النشطة (أوم ) والإخطار بالازدحام الصريح موارد الحوسبة السلعية مع القدرة على الترقية (قابلة للتطوير) التكرار النشط لجميع نقاط الفشل المفردة الفهارس وهياكل المثابرة المثلى في جدول أودس النسخ الاحتياطي للبيانات العادية وتنظيف البرامج النصية للمواد المستنفدة للأوزون تاريخ المعاملات على جميع قواعد البيانات الاختبارية للجميع أوامر للكشف عن أخطاء تعلق الأحداث مع الطوابع الزمنية لتخطي الأحداث 'قديمة' قواعد التحقق من صحة مثل الكميات التجارية القصوى تستخدم مكونات التاجر الآلي قاعدة بيانات في الذاكرة للتحليل مصادقة على مرحلتين لوصلات المستعمل التي تتصل بتشفير أتس على واجهات المستعمل واتصالاته بنمط تصميم المراقب أتس ل مفك لإدارة المشاهدات.

القائمة المذكورة أعلاه ليست سوى عدد قليل من قرارات التصميم التي حددتها خلال تصميم الهندسة المعمارية. انها ليست قائمة كاملة من التكتيكات. وفي الوقت الذي يجري فيه تطوير النظام، ينبغي استخدام تكتيكات إضافية عبر مستويات متعددة من التفصيل لتلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. وفيما يلي ثلاثة مخططات تصف نمط تصميم ديسروبتور، ونمط تصميم مرشح، وعنصر الاستعلام المستمر.

عرض السلوكية.

ويظهر هذا المنظر للعمارة كيفية تفاعل المكونات والطبقات مع بعضها البعض. وهذا مفيد عند إنشاء سيناريوهات لاختبار التصاميم المعمارية وفهم النظام من النهاية إلى النهاية. يتكون هذا العرض من المخططات التسلسلية والرسوم البيانية النشاط. الرسوم البيانية للأنشطة التي تبين العملية الداخلية لنظام التداول الخوارزمي وكيف يفترض أن يتفاعل التجار مع نظام التداول الخوارزمي أدناه.

التكنولوجيات والأطر.

والخطوة الأخيرة في تصميم معمارية البرمجيات هي تحديد التكنولوجيات والأطر المحتملة التي يمكن استخدامها لتحقيق العمارة. وكمبدأ عام، من الأفضل الاستفادة من التكنولوجيات القائمة، شريطة أن تلبي على النحو الملائم المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. الإطار هو بنية مرجعية محققة مثل جبوس هو الإطار الذي يدرك الهندسة المرجعية جي. التقنيات والأطر التالية مثيرة للاهتمام وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ نظام التداول الخوارزمية:

كودا - نفيديا لديها عدد من المنتجات التي تدعم عالية الأداء النمذجة الحسابية المالية. يمكن للمرء أن يحقق ما يصل إلى 50x تحسينات في الأداء في تشغيل محاكاة مونتي كارلو على غبو بدلا من وحدة المعالجة المركزية. نهر أباتشي - نهر هو مجموعة أدوات تستخدم لتطوير أنظمة موزعة. وقد تم استخدامه كإطار لبناء التطبيقات على أساس نمط سبا أباتشي هادوب - في حالة أن قطع الأشجار المنتشر هو شرط، ثم استخدام هادوب يقدم حلا للاهتمام لمشكلة البيانات الكبيرة. يمكن نشر هادوب في بيئة متفاوتة تدعم تقنيات كودا. ألغوترادر ​​- منصة تداول خوارزمية مفتوحة المصدر. يمكن أن يتم نشر ألغوترادر ​​في مكان مكونات التاجر الآلي. فيكس إنجين - تطبيق مستقل يدعم بروتوكولات تبادل المعلومات المالية (فيكس) بما في ذلك فيكس و فاست و فيكساتدل.

وعلى الرغم من عدم وجود تكنولوجيا أو إطار، ينبغي بناء المكونات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (أبي) لتحسين قابلية التشغيل البيني للنظام ومكوناته.

استنتاج.

وقد تم تصميم الهيكل المقترح لتلبية المتطلبات العامة جدا المحددة لنظم التداول الحسابية. وبصفة عامة، فإن نظم التداول الحسابية معقدة بسبب ثلاثة عوامل تتفاوت مع كل تنفيذ:

التبعيات على المؤسسات الخارجية ونظم الصرف تحدي المتطلبات غير الوظيفية وتطور القيود المعمارية.

ومن ثم، فإن الهيكل البرمجي المقترح يحتاج إلى تكييف على أساس كل حالة على حدة من أجل تلبية المتطلبات التنظيمية والتنظيمية المحددة، فضلا عن التغلب على القيود الإقليمية. وينبغي النظر إلى بنية نظام التداول الخوارزمية على أنها مجرد نقطة مرجعية للأفراد والمنظمات الراغبين في تصميم نظم التداول الخاصة بهم الخوارزمية الخاصة بهم.

للحصول على نسخة كاملة والمصادر المستخدمة يرجى تحميل نسخة من تقريري. شكرا لكم.

القصة السابقة.

متطلبات نظام التداول الخوارزمية.

قصة المقبلة.

المحفظة الأمثل باستخدام الجسيمات سرب الأمثل.

نظرة عامة رائعة، وبداية جيدة على الهندسة المعمارية. وكان الاستنتاج الخاص بك عرضة، وأشار إلى لماذا تتطلب أنظمة البرمجيات التداول الخوارزمية اختبارا مستمرا والتبديل للحفاظ على أنها ذات الصلة. قراءة جيدة!

1 فبراير 2018.

عندما تكون البيانات من السلع أو الدخل الثابت غير دقيقة أو بطيئة في تلقيها النماذج يمكن أن يكون وقتا عصيبا حساب خصوصا في الفضاء من حدث بلاك سوان.

شكرا جزيلا على هذا المقال. لقد كنت أفكر في منظمة العفو الدولية في التمويل منذ أواخر 90s، وأخيرا التكنولوجيات وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة عادة. مقالتك ومدونتك هي مساعدة كبيرة لجعل تلك الخطوات الأولى لجعل أحلام السنوات السابقة تتحقق. شكرا جزيلا وحظا سعيدا في المشاريع الخاصة بك!

يرجى تبقي لي تحديث في التقدم المحرز الخاص بك. أنا مهتم جدا. شكرا لكم.

إرسال تعليق.

إلغاء الرد.

اتبع تورينج المالية.

تورينغ المالية القائمة البريدية.

أصدقاء تورينج المالية.

الكوانتوقراطية هو أفضل التمويل الكمي بلوق مجمع مع وصلات لتحليل جديد نشرت كل يوم.

نمركل هو صندوق التحوط الكمي أنا جزء من. نحن نستخدم آلة التعلم في محاولة للفوز على السوق.

ترميز أنظمة التداول: تصميم النظام.

بقلم جوستين كويبر.

الخطوة 1: إنشاء قواعد نظام التداول الخاص بك.

الخطوة الأولى عند تصميم نظام التداول هو ببساطة الخروج مع القواعد التي النظام الخاص بك سوف تعمل. وينبغي أن تكون هناك أربع قواعد أساسية لكل نظام تجاري:

شراء - تحديد عندما كنت ترغب في شراء موقف. بيع - تحديد عندما كنت ترغب في بيع موقف. وقف - تحديد عندما تريد خفض الخسائر الخاصة بك. الهدف - تحديد عندما تريد حجز مكاسب. لذلك، على سبيل المثال:

شراء - عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما فوق 60 يوما ما بيع - عندما يمر ما 30 يوما أقل من 60 يوما ما وقف - الحد الأقصى للخسارة من 10 وحدات الهدف - الهدف من 10 وحدات هذا المثال نظام شراء وبيع على أساس المتوسطات المتحركة لمدة 30 و 60 يوما، وسوف تحجز المكاسب تلقائيا بعد ربح 10 وحدة أو بيع في خسارة بعد تحرك 10 وحدة في الاتجاه المعاكس.

الآن بعد أن لدينا قواعد أسفل، نحن بحاجة إلى تحديد المكونات المشاركة في كل قاعدة. وينبغي أن يتضمن كل مكون عنصرين:

المؤشر أو الدراسة المستخدمة إعدادات المؤشر أو الدراسة يجب إنشاء هذه المكونات من خلال كتابة اسم الاختزال للدراسة، تليها الإعدادات بين قوسين. يشار إلى هذه الإعدادات بين قوسين باسم "المعلمات" للمؤشر أو الدراسة. في بعض الأحيان، قد تحتوي الدراسة على معلمات متعددة، وفي هذه الحالة يمكنك فصلها بكل بساطة بفواصل.

(25) - المتوسط ​​المتحرك ل 25 يوم مؤشر القوة النسبية (25) - مؤشر القوة النسبية 25 يوم (إغلاق (0)، 5،5) - المتوسط ​​المتحرك لمعدل التقارب على أساس إغلاق اليوم، مع طول سريع لمدة خمسة أيام وطول بطيء لمدة خمسة أيام إذا لم تكن متأكدا من عدد المعلمات التي يتطلبها مكون معين، يمكنك ببساطة استشارة وثائق برنامج التداول الخاص بك، الذي يسرد هذه المكونات جنبا إلى جنب مع القيم التي تحتاج إلى شغلها. على سبيل المثال، يمكننا أن نرى أن تراديسيسيون يخبرنا أننا بحاجة إلى ثلاث معلمات مع ماسد:

لذا، بالنسبة للمثال المذكور في الخطوة الأولى، سنستخدم:

(30) - المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما ما (60) - المعنى المتوسط ​​المتحرك لمدة 60 يوما الخطوة 3: إضافة الإجراء.

الآن سنضيف إجراءات لقواعدنا. يتقيد كل إجراء بالشكل الأساسي التالي:

عادة، ستتكون الحالة من المكونات والمعلمات التي قمت بإنشائها أعلاه، في حين أن الإجراء سيتألف من شراء أو بيع. قد تتكون الشروط أيضا من الإنجليزية بسيطة إذا لم يكن هناك عنصر موجود. لاحظ أن المكون "بينما" اختياري.

(30) كروسس أبوف ما (60) ثين كروسس أبوف ما (30) كروسس بيلو ما (60) وايل فولوم (20،000) ثين سيل إف إما (25) أكبر من ما (5) ثم بيع إف رسي (20) هو يساوي 50 ثم شراء لذلك، على سبيل المثال كنا نستخدم، كنا ببساطة قائمة:

(30) كروسس أبوف ما (60) ثم شراء إذا ما (30) الصلبان أدناه ما (60) ثم بيع إذا لدينا التجارة لديها 10 وحدات من الأرباح ثم بيع إذا لدينا التجارة لديها 10 وحدات من الخسارة ثم بيع ما بعد ذلك؟

بعد ذلك، سنلقي نظرة على تحويل هذه القواعد إلى شفرة يمكن أن يفهمها الكمبيوتر.

أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1.

نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول.

سوق الأسهم هي على الأرجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة، وخاصة بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء.

إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية إلى رقائق زرقاء غير متطايرة.

فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا.

يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية.

والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام.

سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. تتداول حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو الفوائد الفائدة.

إن السيولة في هذه السوق - بسبب الحجم الهائل - تجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية.

لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. ولذلك، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف.

وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات المتاحة للتجارة محدود. ولكن بسبب توفر "أزواج العملات الغريبة" - أي العملات من البلدان الأصغر - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا.

أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد.

أسواق الأسهم، الفوركس، والسلع كلها تقدم التداول الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير.

والامر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام.

الطريقة الأكثر شيوعا من نظام التداول هو نظام الاتجاه التالي. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه.

موفينغ أفيراج سيستمز.

وكثيرا ما يستخدم في التحليل الفني، المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط ​​سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض ​​السعر فوق أو أدنى من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب:

والمفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مماثل لمفهوم نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو بسيط بولينجر باند & ريج. تراكب. بولينجر باندز & ريج؛ تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. هنا هو الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز & ريج؛ (خطوط رمادية) من ميكروسوفت:

عيوب تريند-فولوينغ سيستمز:

اتخاذ القرار التجريبي مطلوب - عند تحديد الاتجاهات، هناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق.

الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان.

تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض ​​المتوسط ​​إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر.

الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبية، والبقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن.

قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد.

في الأساس، والهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود.

أنواع أنظمة كونترترند.

وتعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي لشراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية.

يتطلب اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هو النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية.

قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد.

غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف).

والأسواق الرئيسية التي تتلاءم فيها أنظمة التداول هي أسواق الأسهم والأسهم الآجلة والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل.